Absolutte Porteføljer

I vores absolutte porteføljer fastsætter vi en risikoramme for kundens investeringer ud fra kundens ønsker til afkast og risiko – og bestræber os på at levere det højst mulige absolutte afkast inden for denne risikoramme. Det gør vi via god risikodiversifikation, dynamisk aktivallokering og grundig udvælgelse af de enkelte investeringskomponenter i porteføljerne.

Vores grundholdning er, at vi som kapitalforvaltere kan generere værdi til vores kunder via strategisk og taktisk allokering i kundernes porteføljer, og denne løbende allokering er baseret på fundamentale analyser af makroøkonomien og de finansielle markeder. Vi anvender kvantitative modeller til at guide os, men alle investeringsbeslutninger er kvalitative, truffet af vores rutinerede strategiteam.

Skarp risikostyring er en central del af vores porteføljeløsninger. I vores egen avancerede in-house risikomodel foretager vi blandt andet resampling af historiske afkastdata for at simulere de mest sandsynlige fremtidige porteføljeafkast og worst case-scenarier. Det giver efter vores vurdering et solidt, empirisk grundlag for at sammensætte porteføljer med den bedst mulige risikodiversifikation.

Når vi foretager den konkrete sammensætning af porteføljerne, anvender vi både komponenter fra interne og eksterne porteføljeforvaltere, og vi kombinerer investeringskomponenter med aktiv og passiv forvaltning ud fra en vurdering af, hvor aktive forvaltere kan skabe værdi til porteføljerne i form af et merafkast.

Vi supplerer yderligere aktivt og passivt forvaltede investeringskomponenter med kvantitative strategier som fx smart beta-strategier, ligesom kunder kan tilvælge alternative investeringer som fx hedgefonde som en del af investeringsuniverset. Vores overbevisning er, at vi med alternative investeringer yderligere kan øge risikodiversifikationen og robustheden i porteføljerne og løfte de risikojusterede afkast.


Asset Management

Benchmark-porteføljer

I vores benchmark-porteføljer har kunden valgt et benchmark for sine investeringer – og vi bestræber os på at levere et merafkast i forhold til dette benchmark.

Læs mere

Asset Management

Absolutte porteføljer

Eastern Europe Absolute er en aktiehedgefond, der stræber efter at give et positivt afkast fra østeuropæiske aktier, uanset om aktiemarkedet stiger eller falder.

Læs mere

Asset Management

Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Læs mere