Benchmark-porteføljer

I vores benchmark-porteføljer har kunden valgt et benchmark for sine investeringer – og vi bestræber os på at levere et merafkast i forhold til dette benchmark. Det gør vi via god risikodiversifikation, dynamisk aktivallokering (under- og overvægt ift. benchmark) og grundig udvælgelse af de enkelte investeringskomponenter i porteføljerne.

Vores grundholdning er, at vi som kapitalforvaltere kan generere et merafkast til vores kunder via strategisk og taktisk allokering i kundernes porteføljer, og denne løbende allokering er baseret på fundamentale analyser af makroøkonomien og de finansielle markeder. Vi anvender kvantitative modeller til at guide os, men alle investeringsbeslutninger er kvalitative, truffet af vores rutinerede strategiteam.

Skarp risiko¬styring er en central del af vores porteføljeløsninger. I vores egen avancerede in-house risikomodel foretager vi blandt andet resampling af historiske afkastdata for at simulere de mest sandsynlige fremtidige porteføljeafkast og worst case-scenarier. Det giver efter vores vurdering et solidt, empirisk grundlag for at sammensætte porteføljer med den bedst mulige risikodiversifikation.

Når vi foretager den konkrete sammensætning af porteføljerne, anvender vi både komponenter fra interne og eksterne porteføljeforvaltere, og vi kombinerer investeringskomponenter med aktiv og passiv forvaltning ud fra en vurdering af, hvor aktive forvaltere kan skabe værdi til porteføljerne i form af et merafkast.

Vi supplerer yderligere aktivt og passivt forvaltede investeringskomponenter med kvantitative strategier som fx smart beta-strategier, ligesom kunder kan tilvælge alternative investeringer som fx hedgefonde som en del af investeringsuniverset. Vores overbevisning er, at vi med alternative investeringer yderligere kan øge risikodiversifikationen og robustheden i porteføljerne og løfte de risikojusterede afkast.


Asset Management

Absolutte Porteføljer

I vores absolutte porteføljer fastsætter vi en risikoramme for kundens investeringer ud fra kundens ønsker til afkast og risiko – og bestræber os på at levere det højst mulige absolutte afkast inden for denne risikoramme.

Læs mere

Asset Management

Rentehedgefonde

Målet for strategien Fixed Income Strategies er at generere et attraktivt absolut afkast via en række forskellige strategier, der investerer i interessante mønstre og skævheder i primært det skandinaviske rente

Læs mere

Asset Management

Europæiske obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier inden for europæiske obligationer, forvaltet af porteføljeforvaltere fra vores store team inden for kreditobligationer.

Læs mere